BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah
Permasalahaan
yang dihadapi ekonomi dunia dewasa ini semakin pelik.
Melambatnya pertumbuhan
ekonomi global sebagai dampak peningkatan harga
komonitas dunia
terutama harga minyak dan pangan, diperparah lagi dengan krisis
keuangan hebat
yang melanda Amerika Serikat yang mengakibatkan luluhnya industri
keuangan global.
Krisis ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi
dibeberapa
negara, yang akan diikuti oleh kenaikan suku bunga, dan gejolak nilai tukar.
Mengingat sistem
keuangan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling
terkait dan
terintegrasi dengan sistem keuangan dinegara lain secara global, maka
guncangan dunia
keuangan global ini akan menjadi batu ujian pada kekuatan
perekonomian
nasional kedepan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena
tersebut melalui
tesis yang bertitel: “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Suku Bunga
Riil Terhadap
Cadangan Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri”.
Latar Belakang
Penelitian
Krisis Minyak, Krisis Pangan, Krisis
Keuangan Global.
1. Peningkatan
Inflasi
2. Gejolak Nilai
Tukar
3. Pergerakan
Suku Bunga
Perekonomian Nasional Kedepan, Khususnya Sistem
Keuangan.
Sektor Perbankan, Khususnya Bank Mandiri.
Literatur empiris yang menguji
dampak inflasi terhadap pertumbuhan dan
kualitas kredit perbankan domestik pernah
dilakukan oleh Bank Indonesia (2008). Hasil
pengujian menunjukan bahwa inflasi secara
signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan
kualitas kredit (NPL). Namun, pengaruh
inflasi tersebut bersifat tidak langsung karena
ditansmisikan
melalui pertumbuhan ekonomi dengan proxy Industrial Production Index
(IPI).
Selanjutnya dengan memasukkan perkiraan angka IPI, BI rate, nilai tukar dan oil
price
ke depan, hasil simulasi memperlihatkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar
1%
akan menurunkan pertumbuhan kredit sekitar
0,12% dan meningkatkan NPL sekitar
0,02%.
B.Batasan
Masalah
Mengingat begitu luasnya ruang
lingkup pada penelitian ini, maka penulis
membatasi
permasalahan tersebut pada:
1. Mengingat
banyaknya jumlah bank di Indonesia, maka penulis dalam penelitiaan
ini hanya menggunakan aktiva pada Bank
Mandiri sebagai bahan penelitian.
2. Aktiva suatu
bank terdiri dari beberapa pos, sehingga penulis akan
mengelompokan pos-pos pada aktiva tersebut
berdasarkan skala prioritas
penggunaan dana, yaitu:
a. Cadangan primer;
terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro
pada bank lain, dan penempatan pada lain.
b. Cadangan
sekunder; terdiri dari surat berharga yang dimiliki, dan obligasi
pemerintah.
c. Kredit untuk
nasabah; terdiri dari kredit yang diberikan.
d. Investasi
untuk pendapatan; terdiri dari penyertaan.
Dalam penelitian ini penulis hanya
memfokuskan pembahasan pada cadangan
primer dan kredit untuk nasabah.
3. Sesuatu hal
yang tidak mungkin penulis lakukan untuk memasukan semua data
suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah
terhadap semua negara, maka dalam
penelitiaan ini penulis membatasinya dengan
menggunakan data suku bunga,
inflasi, dan kurs rupiah terhadap negara
Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.
4. Data
penelitiaan yang digunakan adalah data per-triwulan dari tahun 2000
sampai dengan tahun 2008, diawali dari
triwulan IV tahun 2000 sampai dengan
triwulan II tahun 2008.
5. Data yang
diteliti seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari
laporan bulanan, triwulan, dan tahunan Bank
Indonesia. Data yang dikumpulkan
berupa data runtun waktu (time series).
6. Alat bantu
yang digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat diolah,
ditampilkan, dan dimanipulasi sehingga
dapat menyajikan suatu informasi dalam
penelitian ini menggunakan peranti lunak
atau software SPSS dan EView
C.Perumusan
Masalah
Dalam penelitian ini penulis mencoba
merumuskan persoalan dalam bentuk
pertanyaan:
1. Bagaimanakah
pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY
terhadap cadangan primer Bank Mandiri ?
2. Bagaimanakah
pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris,
dan Jepang terhadap cadangan primer Bank
Mandiri ?
3. Bagaimanakah
pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY
terhadap
kredit untuk nasabah Bank Mandiri ?
4. Bagaimanakah
pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris,
dan Jepang terhadap kredit untuk nasabah
Bank Mandiri ?
D.Tujuan
Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui
dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD,
GBP, dan JPY terhadap cadangan primer Bank
Mandiri.
2. Untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga riil Indonesia,
Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang
terhadap cadangan primer Bank Mandiri.
3. Untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD,
GBP, dan JPY terhadap kredit untuk nasabah
Bank Mandiri.
4. Untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga riil Indonesia,
Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang
terhadap kredit untuk nasabah Bank
Mandiri.
E.Kegunaan
Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan ini
mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi
penulis sendiri,
maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.
1. Manfaat
akademis
Penelitian ini erat hubungannya dengan mata
kuliah Manajemen Dana Bank,
Manajemen Perkreditan, Keuangan
Internasional, Institusi Depositori dan Pasar
Modal, sehingga dengan melakukan penelitian
ini diharapkan penulis dan semua
pihak
yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.
2. Manfaat dalam
implementasi atau praktik.
Penelitian ini memfokuskan kepada Bank
Mandiri sebagai objek penelitian,
sehingga diharapkan para pengambil
kebijakan dalam Bank Mandiri maupun pihakpihak
lain yang berkepentingan dapat menggunakan
hasil penelitian ini sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan
keputusan.
BAB II. LANDASAN
TEORI DAN HIPOTESIS
1.LANDASAN
TEORI
Bagian ini
dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komperhensif mengenai
konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam
memecahkan masalah yang
dihadapi.
Kerangka acuan disusun berdasarkan kajian berbagai aspek teoretik
dan empiris yang terkait dengan permasalahan dan upaya yang akan ditempuh untuk
memecahkannya. Uraian-uraian dalam bab ini diharapkan menjadi landasan teoretik
mengapa masalah itu perlu dipecahkan.
2.PERUMUSAN
HIPOTESIS
Berdasakan tinjauan pustaka atau
kerangka pemikiran diatas, maka penulis
mencoba untuk
merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil
penelitian akan
menerima atau menolak hipotesis tersebut, sebagai berikut:
H01: Tidak ada
pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap
cadangan primer Bank Mandiri.
H02: Tidak ada
pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan
Jepang terhadap cadangan primer Bank
Mandiri.
H03: Tidak ada
pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap
kredit untuk nasabah Bank Mandiri.
H04: Tidak ada
pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan
Jepang terhadap kredit untuk nasabah
Bank Mandiri.
BAB III
A.TEMPAT
JADWAL WAKTU PENELITIAN
(BANK MANDIRI
PUSAT JAKARTA)
1. Minggu I:
Persiapan.
2. Minggu II –
IV: Pengumpulan data, pengolahan dan analisis data secara garis besar.
3.Minggu V – IX:
Penyusunan laporan draf, mulai dari BAB I sampai dengan BAB V
4. Minggu X -
XII: Laporan akhir
B.
METODOLOGI PENELITIAN
Data Penelitian
1. Sumber Data
Data yang diteliti diperoleh dari
Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI),
laporan triwulanan Perkembangan Ekonomi
Keuangan dan Kerjasama Internasional
(PEKKI) Bank Indonesia, dan Laporan Keuangan
Publikasi Triwulanan Neraca PT.
BANK MANDIRI (PERSERO), TBK.
2. Jenis Data
a. Aktiva Bank Mandiri
Pos-pos pada aktiva Bank Mandiri merupakan
variabel terikat dan dikelompokan berdasarkan skala prioritas penggunaan dana,
yaitu:
1. Cadangan
primer, terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada
bank lain, dan penempatan pada bank lain.
2. Cadangan
sekunder, terdiri dari surat berharga yang dimiliki, dan obligasi
pemerintah.
3. Kredit untuk
nasabah, terdiri dari kredit yang diberikan,
4. Investasi
untuk pendapatan, terdiri dari penyertaan.
Dalam hal penelitian ini, penulis hanya
fokus kepada cadangan primer dan kredit
untuk nasabah.
b. Kurs rupiah
terhadap USD, GBP, dan JPY
Kurs rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY
merupakan variabel bebas. USD dan
GDP merupakan nilai tukar 1 mata uang
Amerika Serikat dan Inggris terhadap
rupiah, sedangkan JPY merupakan nilai tukar
100 mata uang Jepang terhadap
rupiah.
c. Suku bunga
dan inflasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.
Suku bunga yang dikeluarkan oleh bank
sentral masing-masing negara akan
dikurangi dengan inflasi pada masing-masing
negara sehingga diperoleh suku bunga
riil. Suku bunga riil di Indonesia, Amerika
Serikat, Inggris, dan Jepang merupakan
variabel bebas.
3. Tipe Data
Data yang diteliti merupakan data sekunder
yang dikumpulkan berupa data
runtun waktu (time series). Data-data
tersebut diterbitkan secara berkala oleh Bank
Indonesia dalam bentuk buletin dan laporan
triwulan atau tahunan, dengan demikian
keabsahan data tersebut merupakan tanggung
jawab lembaga tersebut.
Objek Penelitian
Objek penelitian dalam penulisan ini adalah
Bank Mandiri.
Periode Penelitian
Data yang digunakan merupakan data
triwulanan dari triwulan IV 2000 sampai
dengan triwulan II 2008.
Variabel Penelitian dan Model Penelitian
Variabel Penelitian
Variabel Keterangan Jenis Notasi
Y1 Cadangan primer Variabel terikat I YCP
Y2 Kredit untuk nasabah Variabel terikat II
YKUN
X1 Nilai tukar rupiah terhadap USD Variabel
bebas I XUSD
X2 Nilai tukar rupiah terhadap GBP Variabel
bebas II XGBP
X3 Nilai tukar rupiah terhadap JPY Variabel
bebas III XJPY
X4 Suku bunga riil Indonesia Variabel bebas
IV XSBIN
X5 Suku bunga riil Amerika Serikat Variabel
bebas V XSBAS
X6
Suku bunga riil Inggris Variabel Bebas VI XSBIG
X7 Suku bunga riil Jepang Variabel bebas
VII XBSJP
Dari tabel diatas maka akan didapat model
penelitian sebagai berikut:
a.YCP = a + bXUSD + bXGBP + bXJPY + bXSBIN +
bXSBAS + bXSBIG + bXSBJP + ε
b.YKUN = a + bXUSD + bXGBP + bXJPY + bXSBIN +
bXSBAS + bXSBIG + bXSBJP + ε
C.INSTRUMENT
PENELITIAN
Alat Yang
Digunakan
Alat bantu yang digunakan untuk
mencari keterkaitan diantara variabel-variabel
tersebut diatas
adalah peranti lunak atau software EViews 5.0 dan SPSS 13.0 for
windows. EViews
dan SPSS merupakan peranti lunak atau software yang berbasis
windows yang
digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat diolah,
ditampilkan, dan
dimanipulasi sehingga dapat menyajikan suatu informasi sesuai
kehendak
pengguna. Angka 5.0 dan 13.0 merupakan nomor versi dari EViews dan
SPSS.
D.TEKNIK
MENGANALISIS DATA
Untuk mencari
keterkaitan antara variabel yang tercakup dalam penelitian ini,
penulis
menggunakan analisis regresi linier dengan metode kuadrat terkecil. Analisis
regresi
bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan
koefisien
regresi. Selanjutnya penulis melakukan pengujian hipotesi yaitu pengujian
hipotesis secara
parsial menggunakan t test dan pengujian hipotesis secara simultan
menggunakan F
test.
Didalam
persamaan regresi linier terdapat perbedaan antara Y hasil observasi
yang diperoleh
dari data sampel dengan nilai Y sebenarnya, perbedaan inilah yang
disebut dengan
kesalahan pengganggu atau error atau residual. Semakin kecil nilai
kesalahn
pengganggu semakin valid nilai Y hasil observasi untuk meramalkan nilai Y
populasi.
Beberapa buku melambangkan kesalahan penggangu dengan U dan ada juga
dengan ε. Dengan
adanya kesalahan pengganggu tersebut, maka terdapat beberapa
asumsi dalam
analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil, sehingga estimasi yang
dihasilkan
bersifat BLUE. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya adalah asumsi
normalitas,
asumsi autokorelasi, asumsi homokedastiditas, dan asumsi multikolinieritas.
RENCANA BIAYA PENELITIAN
Penelitian ini
merupakan penelitian karya ilmiah untuk memenuhi salah satu
syarat guna
memperoleh gelar sarjana pada universitas gunadarma, maka semua biaya
penelitian
ditanggung oleh penulis.
E.
DAFTAR PUSTAKA
1. Jhon Hendri. 2009.
“Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Suku Bunga Riil Terhadap
Cadangan Primer
Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri”. Tesis
Universitas
Gunadarma.
Jakarta.
